PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRT с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRT с AAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

APRT и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности APRT и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRT и AAPR

2026 (YTD)20252024
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.08%7.99%10.47%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.32%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, APRT показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у AAPR с доходностью 1.32%.

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.06%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с JULQ

Сравнение комиссий APRT и AAPR

APRT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AAPR в 0.79%.

AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

APRT vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRT c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRTAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.86

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.79

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.60

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.41

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

16.22

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRT vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPR равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRTAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.86

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.58

-0.58

Корреляция

Корреляция между APRT и AAPR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRT и AAPR

Ни APRT, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRT и AAPR

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

APRTAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-5.99%

-8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-4.22%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-0.48%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.63%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности APRT и AAPR

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что APRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRTAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

0.62%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

1.50%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

5.41%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

4.94%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

4.94%

+5.46%