PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APRP с XLRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности APRP и XLRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRP показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 6.71%.


APRP

1 день
-0.41%
1 месяц
0.47%
С начала года
8.85%
6 месяцев
8.96%
1 год
16.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XLRI

1 день
1.31%
1 месяц
1.23%
С начала года
6.71%
6 месяцев
7.39%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRP и XLRI


Correlation

The correlation between APRP and XLRI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF

Доходность на риск

APRP vs. XLRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APRP
Ранг доходности на риск APRP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 9898
Ранг коэф-та Мартина

XLRI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRP c XLRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


APRPXLRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.37

APRP vs. XLRI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APRP и XLRI

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и XLRI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


APRPXLRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-7.12%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.54%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-1.65%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности APRP и XLRI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


APRPXLRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

10.99%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.44%

10.99%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.44%

10.99%

-1.55%

Сравнение комиссий APRP и XLRI

APRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APRP и XLRI

APRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%.


Часто задаваемые вопросы


APRP and XLRI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for APRP.

XLRI has the higher dividend yield at 12.24%, compared with 0.00% for APRP.

APRP is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: PGIM and State Street. Their fees differ too: 0.50% for APRP and 0.35% for XLRI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRP и XLRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор