Сравнение APRP с TLTW

С начала года, APRP показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.39%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между APRP и TLTW составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

APRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и TLTW.

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) составляет 2.04%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что APRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.