Сравнение APRP с PJFV

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APRP показывает доходность 2.50%, а PJFV немного ниже – 2.44%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJFV равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и PJFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между APRP и PJFV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

APRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и PJFV.

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) составляет 2.04%, в то время как у PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что APRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.