PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRP с FEBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRP с FEBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT).

APRP и FEBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APRP и FEBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRP и FEBT

2026 (YTD)20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.09%12.72%9.58%

Доходность по периодам

С начала года, APRP показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у FEBT с доходностью -1.09%.

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEBT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.59%
1 год
15.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH
Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с DMARFEBT с AUGTFEBT с JULWFEBT с SAUG

Сравнение комиссий APRP и FEBT

APRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEBT в 0.74%.

FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

APRP vs. FEBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRP c FEBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRPFEBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.20

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.80

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.73

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.82

8.95

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRP vs. FEBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBT равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и FEBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRPFEBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.20

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.39

-0.32

Корреляция

Корреляция между APRP и FEBT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRP и FEBT

Ни APRP, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		0.00%0.00%0.00%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%

Просадки

Сравнение просадок APRP и FEBT

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, примерно равная максимальной просадке FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и FEBT.

Загрузка...

Показатели просадок

APRPFEBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-13.19%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-8.86%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.54%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-1.22%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.71%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности APRP и FEBT

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) составляет 2.04%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что APRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRPFEBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

3.93%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

6.14%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

12.60%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

9.88%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

9.88%

-0.13%