PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRP с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRP с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

APRP и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности APRP и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRP и DMAR

2026 (YTD)20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%10.28%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%9.56%

Доходность по периодам

С начала года, APRP показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с AMZPAPRP с APRHAPRP с JANW
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий APRP и DMAR

APRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

APRP vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRP c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRPDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.66

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.45

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.08

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

13.69

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRP vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAR равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRPDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.03

0.00

Корреляция

Корреляция между APRP и DMAR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRP и DMAR

Ни APRP, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APRP и DMAR

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

APRPDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-9.84%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-6.15%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-1.91%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.93%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности APRP и DMAR

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) имеют волатильность 1.98% и 1.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRPDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.94%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.71%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

7.59%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

7.06%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

7.05%

+2.71%