PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRJ с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRJ с BALT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - APRJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. APRJ is actively managed, while BALT is passively managed. Over the past 3 years, APRJ returned 6.35%/yr vs 7.27%/yr for BALT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. APRJ charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности APRJ и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRJ показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 1.91%.

APRJ

1 день
-0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.64%
1 год
6.91%
3 года*
6.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.95%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRJ и BALT

2026 (YTD)202520242023
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		3.18%5.71%6.24%5.38%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.91%6.65%9.98%4.84%

Correlation

The correlation between APRJ and BALT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.48

Сравнение распределения секторов APRJ и BALT

Секторы
APRJ
BALT

Технологии

33.6%
36.2%

Финансовые услуги

12.4%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Промышленность

8.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

APRJ
33.6%
BALT
36.2%

Финансовые услуги

APRJ
12.4%
BALT
11.9%

Коммуникационные услуги

APRJ
10.5%
BALT
10.9%

Потребительский циклический сектор

APRJ
10.0%
BALT
10.1%

Здравоохранение

APRJ
9.5%
BALT
8.4%

Промышленность

APRJ
8.5%
BALT
8.1%

Потребительский защитный сектор

APRJ
5.3%
BALT
4.9%

Энергетика

APRJ
4.0%
BALT
3.5%

Коммунальные услуги

APRJ
2.5%
BALT
2.3%

Недвижимость

APRJ
2.0%
BALT
1.9%

Сырьевые материалы

APRJ
1.9%
BALT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с APRJ:
APRJ с QBULAPRJ с GOCTAPRJ с JULQAPRJ с QFLRAPRJ с EOCTAPRJ с LOCTAPRJ с OCTQ
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

APRJ vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRJ
Ранг доходности на риск APRJ: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRJ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRJ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRJ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRJ c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRJBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.63
3.19

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.47
4.88

+4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.20

1.67

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

34.55

6.05

+28.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

103.47

22.58

+80.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRJ vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRJ на текущий момент составляет 4.63, что выше коэффициента Шарпа BALT равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRJ и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRJBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63

3.19

+1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

1.80

+0.01

Просадки

Сравнение просадок APRJ и BALT

Максимальная просадка APRJ за все время составила -4.68%, примерно равная максимальной просадке BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRJ и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRJBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-4.89%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-1.15%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.68%

-4.89%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.06%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-0.34%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.31%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности APRJ и BALT

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что APRJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRJBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.37%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

1.56%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

2.19%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.63%

3.32%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

3.32%

+0.31%

Сравнение комиссий APRJ и BALT

APRJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRJ и BALT

Дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		5.27%5.46%5.88%4.88%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APRJ and BALT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APRJ has higher volatility (0.47%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, APRJ dropped -4.68% vs BALT's -4.89%.

On 3-year performance, BALT leads with 7.27% vs 6.35% for APRJ. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BALT has performed better with a 7.27% return vs 6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for APRJ.

APRJ has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.00% for BALT.

APRJ is categorized as Options Trading, while BALT is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.79% for APRJ and 0.69% for BALT.

APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRJ и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор