Сравнение APRJ с QFLR
APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - APRJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, APRJ returned 6.61% vs 20.74% for QFLR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. APRJ charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.
Доходность
Сравнение доходности APRJ и QFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APRJ показывает доходность 3.20%, а QFLR немного выше – 3.27%.
APRJ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QFLR
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRJ и QFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 3.20% | 5.71% | 5.63% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 3.27% | 17.27% | 16.30% |
Correlation
The correlation between APRJ and QFLR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRJ vs. QFLR — Ранг доходности на риск
APRJ
QFLR
Сравнение APRJ c QFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRJ | QFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.10 | 1.31 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.68 | 2.74 | +13.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 83.93 | 10.85 | +73.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRJ и QFLR
Максимальная просадка APRJ за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRJ и QFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRJ | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -13.97% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -7.61% | +7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -3.86% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -2.50% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.92% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRJ и QFLR
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) составляет 0.71%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что APRJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRJ | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 6.59% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 9.90% | -8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 12.77% | -11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 13.13% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 13.13% | -9.51% |
Сравнение комиссий APRJ и QFLR
APRJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRJ и QFLR
Дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 5.27% | 5.46% | 5.88% | 4.88% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRJ and QFLR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFLR has higher volatility (6.59%) compared to APRJ (0.71%). In terms of maximum drawdown, APRJ dropped -4.68% vs QFLR's -13.97%.
On 1-year performance, QFLR leads with 20.74% vs 6.61% for APRJ. On fees, APRJ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 20.74% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.
APRJ has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.00% for QFLR.
APRJ is categorized as Options Trading, while QFLR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.79% for APRJ and 0.89% for QFLR.
APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRJ и QFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор