- ISIN
- US45783Y6169
- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 31 мар. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $32M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $60.86K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции APRJ — $25.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) показал доход в 4.14% с начала года и 6.56% за последние 12 месяцев.
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 3.95%
- С начала года
- 4.14%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность APRJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 95% месяцев были с положительной доходностью, а 5% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -0.6%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении APRJ закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.36% | 0.18% | 1.75% | 0.80% | 0.18% | 0.40% | 0.22% | 4.14% | ||||
| 2025 | 0.49% | 0.24% | 0.24% | -0.58% | 1.43% | 0.94% | 0.40% | 0.63% | 0.34% | 0.53% | 0.34% | 0.57% | 5.71% |
| 2024 | 0.53% | 0.53% | 0.38% | -0.07% | 1.17% | 0.56% | 0.61% | 0.63% | 0.40% | 0.25% | 0.87% | 0.22% | 6.24% |
| 2023 | 0.63% | 0.53% | 1.36% | 0.28% | 0.71% | 0.09% | 0.53% | 0.89% | 0.32% | 5.47% |
Метрики бенчмарка
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April has an annualized alpha of 3.13%, beta of 0.16, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2023.
- This ETF captured 15.47% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -11.98%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.46 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.13%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 15.47%
- Участие в снижении
- -11.98%
Комиссия
Комиссия APRJ составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APRJ имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 98% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.32 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.56 | 2.50 | +14.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.42 | 10.58 | +67.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.42 | $1.35 | $1.45 | $1.20 |
Дивидендный доход | 5.71% | 5.46% | 5.88% | 4.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.45 |
| 2023 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April показал максимальную просадку в 4.68%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-4.68%апр. 2025 г. | 13d | 1mo 4d | 1mo 17dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.70%авг. 2024 г. | 4d | 9d | 13dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-0.80%апр. 2024 г. | 18d | 7d | 25dапр. 2024 г. - апр. 2024 г. | — |
-0.52%сент. 2024 г. | 1d | 8d | 8dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-0.49%май 2025 г. | 4d | 10d | 14dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| APRJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -56.78% | +52.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -9.10% | +8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | -18.90% | +14.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -10.69% | +10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 2.14% | -2.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APRJ
Добавьте Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APRJ