PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRH с SHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRH с SHDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRH (Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April) and SHDG (Soundwatch Hedged Equity ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, APRH returned 7.42%/yr vs 12.67%/yr for SHDG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APRH charges 0.79%/yr vs 0.53%/yr for SHDG.

Доходность

Сравнение доходности APRH и SHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRH показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у SHDG с доходностью 0.88%.

APRH

1 день
-0.08%
1 месяц
1.07%
С начала года
4.49%
6 месяцев
4.02%
1 год
7.82%
3 года*
7.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHDG

1 день
-0.04%
1 месяц
1.31%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.06%
1 год
12.30%
3 года*
12.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRH и SHDG

2026 (YTD)202520242023
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		4.49%5.84%6.91%6.96%
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		0.88%11.46%19.66%10.10%

Correlation

The correlation between APRH and SHDG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.63

The correlation between APRH and SHDG shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов APRH и SHDG

Секторы
APRH
SHDG

Технологии

33.6%
36.2%

Финансовые услуги

12.4%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Промышленность

8.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

APRH
33.6%
SHDG
36.2%

Финансовые услуги

APRH
12.4%
SHDG
11.9%

Коммуникационные услуги

APRH
10.5%
SHDG
10.9%

Потребительский циклический сектор

APRH
10.0%
SHDG
10.1%

Здравоохранение

APRH
9.5%
SHDG
8.4%

Промышленность

APRH
8.5%
SHDG
8.1%

Потребительский защитный сектор

APRH
5.3%
SHDG
4.9%

Энергетика

APRH
4.0%
SHDG
3.5%

Коммунальные услуги

APRH
2.5%
SHDG
2.3%

Недвижимость

APRH
2.0%
SHDG
1.9%

Сырьевые материалы

APRH
1.9%
SHDG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Soundwatch Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с APRH:
APRH с SAUGAPRH с APRDAPRH с XMARAPRH с MAYWAPRH с XSEPAPRH с AAPRAPRH с ISWN
Часто сравнивают с SHDG:
SHDG с SCHDSHDG с IVVSHDG с IWFSHDG с XEQT.TOSHDG с NOIEXSHDG с SPYSHDG с TLTW

Доходность на риск

APRH vs. SHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRH
Ранг доходности на риск APRH: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SHDG
Ранг доходности на риск SHDG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHDG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHDG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHDG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHDG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHDG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRH c SHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRHSHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
1.58

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
2.18

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

1.30

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.48

1.86

+4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.02

6.92

+15.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRH vs. SHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRH на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа SHDG равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRH и SHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRHSHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.58

+1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.32

+0.38

Просадки

Сравнение просадок APRH и SHDG

Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки SHDG в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и SHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRHSHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.87%

-15.82%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-6.62%

+5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.87%

-15.82%

+9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.75%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-1.74%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.78%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности APRH и SHDG

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что APRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRHSHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

0.48%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

5.66%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

7.82%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

10.99%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

10.99%

-6.43%

Сравнение комиссий APRH и SHDG

APRH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SHDG в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRH и SHDG

Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности SHDG в 0.49%

ПозицияTTM2025202420232022
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		5.35%5.49%6.87%5.90%0.00%
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		0.49%0.49%0.62%1.24%0.90%

Часто задаваемые вопросы

APRH and SHDG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APRH has higher volatility (0.55%) compared to SHDG (0.48%). In terms of maximum drawdown, APRH dropped -5.87% vs SHDG's -15.82%.

On 3-year performance, SHDG leads with 12.67% vs 7.42% for APRH. On fees, SHDG is cheaper at 0.53% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHDG has performed better with a 12.67% return vs 7.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHDG is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.79% for APRH.

APRH has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 0.49% for SHDG.

They also come from different issuers: Innovator and SoundWatch Capital. Their fees differ too: 0.79% for APRH and 0.53% for SHDG.

APRH currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRH и SHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор