PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRH с SHDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRH с SHDG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG).

APRH и SHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. SHDG - это активно управляемый фонд от SoundWatch Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности APRH и SHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRH и SHDG

2026 (YTD)202520242023
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		0.87%5.84%6.91%6.96%
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		-4.91%11.46%19.66%10.10%

Доходность по периодам

С начала года, APRH показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у SHDG с доходностью -4.91%.

APRH

1 день
-0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHDG

1 день
0.19%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-2.56%
1 год
10.92%
3 года*
11.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Soundwatch Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с APRH:
APRH с MAYWAPRH с XSEPAPRH с ISWNAPRH с AMZPAPRH с APRDAPRH с SAUGAPRH с AMDY
Часто сравнивают с SHDG:
SHDG с SCHDSHDG с IVVSHDG с IWFSHDG с XEQT.TOSHDG с NOIEXSHDG с SPYSHDG с APRD

Сравнение комиссий APRH и SHDG

APRH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SHDG в 0.53%.

APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF

Доходность на риск

APRH vs. SHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRH
Ранг доходности на риск APRH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SHDG
Ранг доходности на риск SHDG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHDG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHDG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHDG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHDG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHDG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRH c SHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRHSHDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.84

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.19

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

5.73

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRH vs. SHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRH на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHDG равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRH и SHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRHSHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.19

+0.31

Корреляция

Корреляция между APRH и SHDG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRH и SHDG

Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности SHDG в 0.52%

TTM2025202420232022
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		5.55%5.49%6.87%5.90%0.00%
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		0.52%0.49%0.62%1.24%0.90%

Просадки

Сравнение просадок APRH и SHDG

Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки SHDG в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и SHDG.

Загрузка...

Показатели просадок

APRHSHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.87%

-15.82%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-9.00%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-6.45%

+6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-1.71%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.87%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности APRH и SHDG

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) составляет 0.59%, в то время как у Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что APRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRHSHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

2.78%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

6.70%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

12.99%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

11.22%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

11.22%

-6.60%