PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRH с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRH с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

APRH и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности APRH и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRH и PJAN

2026 (YTD)202520242023
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		1.07%5.84%6.91%6.96%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%11.76%

Доходность по периодам

С начала года, APRH показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

APRH

1 день
0.21%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.34%
1 год
5.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с APRH:
APRH с MAYWAPRH с XSEPAPRH с ISWNAPRH с APRDAPRH с AMDYAPRH с AMZPAPRH с PBJA
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с JEPIPJAN с BJANPJAN с BUFR

Сравнение комиссий APRH и PJAN

И APRH, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

APRH vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRH
Ранг доходности на риск APRH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRH c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRHPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.15

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.74

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.57

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

8.42

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRH vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRH на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRH и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRHPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.15

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.82

+0.70

Корреляция

Корреляция между APRH и PJAN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRH и PJAN

Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как PJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		5.54%5.49%6.87%5.90%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRH и PJAN

Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

APRHPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.87%

-21.25%

+15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-7.35%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-2.71%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-1.76%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.37%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности APRH и PJAN

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) составляет 0.58%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что APRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRHPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

3.24%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

4.60%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

9.87%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

8.91%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

10.69%

-6.07%