PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRH с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRH с APRP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

APRH и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности APRH и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRH и APRP

2026 (YTD)20252024
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		0.87%5.84%5.67%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, APRH показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 1.89%.

APRH

1 день
-0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с APRH:
APRH с MAYWAPRH с XSEPAPRH с ISWNAPRH с AMZPAPRH с SAUGAPRH с AMDYAPRH с APRD
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с AMZPAPRP с JANWAPRP с NVDY

Сравнение комиссий APRH и APRP

APRH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

APRH vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRH
Ранг доходности на риск APRH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRH c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRHAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.39

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.10

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.75

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

11.80

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRH vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRH на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа APRP равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRH и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRHAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.39

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.04

+0.46

Корреляция

Корреляция между APRH и APRP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRH и APRP

Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, тогда как APRP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		5.55%5.49%6.87%5.90%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRH и APRP

Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

APRHAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.87%

-13.66%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-8.24%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-1.33%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.22%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности APRH и APRP

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) составляет 0.59%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что APRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRHAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.98%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

2.97%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

9.96%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

9.76%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

9.76%

-5.14%