Сравнение APPX с WNTR
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - APPX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, APPX returned -7.74% vs 97.02% for WNTR. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. APPX charges 1.30%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности APPX и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPX показывает доходность -68.67%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 10.46%.
APPX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -11.29%
- С начала года
- -68.67%
- 6 месяцев
- -73.23%
- 1 год
- -7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 37.47%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPX и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -68.67% | 344.96% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 10.46% | 67.06% |
Correlation
The correlation between APPX and WNTR is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. WNTR — Ранг доходности на риск
APPX
WNTR
Сравнение APPX c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPX | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.29 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 5.85 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APPX и WNTR
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -42.65% | -39.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | -42.65% | -39.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.64% | -9.88% | -65.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.71% | -20.93% | -17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 16.70% | +33.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и WNTR
Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) имеет более высокую волатильность в 41.30% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.54%. Это указывает на то, что APPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.30% | 17.54% | +23.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.20% | 45.99% | +76.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.23% | 52.83% | +88.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.52% | 53.10% | +86.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.52% | 53.10% | +86.42% |
Сравнение комиссий APPX и WNTR
APPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и WNTR
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.94%, что меньше доходности WNTR в 96.66%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 29.94% | 9.38% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 96.66% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and WNTR have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPX has higher volatility (41.30%) compared to WNTR (17.54%). In terms of maximum drawdown, APPX dropped -82.40% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 97.02% vs -7.74% for APPX. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 97.02% return vs -7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.30% for APPX.
WNTR has the higher dividend yield at 96.66%, compared with 29.94% for APPX.
APPX is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Tradr and YieldMax. Their fees differ too: 1.30% for APPX and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPX и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор