PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APPX с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APPX с GUSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. APPX is actively managed, while GUSH is passively managed. Over the past year, APPX returned -6.08% vs 84.57% for GUSH. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. APPX charges 1.30%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности APPX и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APPX показывает доходность -53.50%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.60%.

APPX

1 день
-3.79%
1 месяц
30.52%
С начала года
-53.50%
6 месяцев
-55.75%
1 год
-6.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APPX и GUSH

2026 (YTD)2025
APPX
Tradr 2X Long APP Daily ETF		-53.50%329.60%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.60%18.78%

Correlation

The correlation between APPX and GUSH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long APP Daily ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с APPX:
APPX с ASTXAPPX с SNXXAPPX с MULLAPPX с RGTUAPPX с LRCUAPPX с ARCXAPPX с QQQP
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

APPX vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APPX
Ранг доходности на риск APPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APPX c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APPXGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.54

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.98

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.94

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

6.75

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APPX vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APPX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPX и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APPXGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.54

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.44

+1.06

Просадки

Сравнение просадок APPX и GUSH

Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APPXGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.40%

-99.98%

+17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.40%

-28.94%

-53.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.84%

-99.79%

+35.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.32%

-92.92%

+55.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.83%

12.58%

+36.25%

Волатильность

Сравнение волатильности APPX и GUSH

Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) имеет более высокую волатильность в 41.73% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 20.18%. Это указывает на то, что APPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APPXGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.73%

20.18%

+21.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

121.72%

43.32%

+78.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

141.05%

55.49%

+85.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

140.44%

68.21%

+72.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.44%

93.70%

+46.74%

Сравнение комиссий APPX и GUSH

APPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPX и GUSH

Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.17%, что больше доходности GUSH в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APPX
Tradr 2X Long APP Daily ETF		20.17%9.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

APPX and GUSH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APPX has higher volatility (41.73%) compared to GUSH (20.18%). In terms of maximum drawdown, APPX dropped -82.40% vs GUSH's -99.98%.

On 1-year performance, GUSH leads with 84.57% vs -6.08% for APPX. On fees, GUSH is cheaper at 1.17% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 20.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 84.57% return vs -6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUSH is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.30% for APPX.

APPX has the higher dividend yield at 20.17%, compared with 1.44% for GUSH.

They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for APPX and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APPX и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор