PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APP с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APP с SFM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

APP (AppLovin Corporation) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. APP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, APP returned 43.23%/yr vs 24.38%/yr for SFM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APP и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AppLovin Corporation (APP) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APP показывает доходность -26.28%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 8.36%.

APP

1 день
3.80%
1 месяц
2.39%
С начала года
-26.28%
6 месяцев
-25.93%
1 год
36.29%
3 года*
180.45%
5 лет*
43.23%
10 лет*
—

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-0.73%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.33%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APP и SFM

2026 (YTD)20252024202320222021
APP
AppLovin Corporation		-26.28%108.08%712.62%278.44%-88.83%34.66%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%12.34%

Correlation

The correlation between APP and SFM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.13

The correlation between APP and SFM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APP:

$168.27B

SFM:

$8.25B

EPS

APP:

$11.64

SFM:

$5.20

Коэффициент P/E

APP:

42.68

SFM:

16.62

Коэффициент PEG

APP:

0.13

SFM:

0.60

Коэффициент P/S

APP:

27.44

SFM:

0.95

Коэффициент P/B

APP:

71.20

SFM:

5.75

Общая выручка (12 мес.)

APP:

$6.16B

SFM:

$8.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

APP:

$5.45B

SFM:

$3.41B

EBITDA (12 мес.)

APP:

$4.87B

SFM:

$837.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AppLovin Corporation

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с APP:
APP с ZETAAPP с NVDAAPP с VRTAPP с APPFAPP с VOOAPP с CVNAAPP с OLMA
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

APP vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APP
Ранг доходности на риск APP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APP c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APPSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.98

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
-1.35

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.81

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.73

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

-0.99

+2.22

APP vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APP на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APP и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APP и SFM

Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APPSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.90%

-72.88%

-19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.99%

-62.17%

+12.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.00%

-63.48%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

-63.48%

-28.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.28%

-51.91%

+19.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.52%

-40.28%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.10%

45.41%

-20.31%

Волатильность

Сравнение волатильности APP и SFM

AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 20.54% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APPSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.54%

12.50%

+8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.87%

30.32%

+28.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.03%

46.09%

+24.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.84%

39.23%

+38.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.53%

37.82%

+39.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APP и SFM

Ни APP, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APP и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.84B
2.33B
(APP) Общая выручка
(SFM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APP и SFM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AppLovin Corporation и Sprouts Farmers Market, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
89.0%
39.4%
Активы портфеля
APP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

APP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

APP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

APP and SFM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APP has higher volatility (20.54%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs SFM's -72.88%.

APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APP и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор