PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APO с FNGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APO с FNGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Global Management, Inc. (APO) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG).

FNGG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности APO и FNGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APO и FNGG

2026 (YTD)20252024202320222021
APO
Apollo Global Management, Inc.		-23.53%-11.12%79.87%49.44%-9.59%18.38%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		-23.23%27.21%98.76%204.23%-87.15%-3.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APO показывает доходность -23.53%, а FNGG немного выше – -23.23%.

APO

1 день
-1.05%
1 месяц
3.57%
С начала года
-23.53%
6 месяцев
-14.48%
1 год
-19.10%
3 года*
22.43%
5 лет*
20.61%
10 лет*
25.38%

FNGG

1 день
3.06%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-23.23%
6 месяцев
-28.21%
1 год
27.59%
3 года*
52.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Global Management, Inc.

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKL
Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с SOXLFNGG с TECL

Доходность на риск

APO vs. FNGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APO
Ранг доходности на риск APO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APO c FNGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APOFNGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.51

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

1.13

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.15

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.73

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

2.07

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APO vs. FNGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа FNGG равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и FNGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APOFNGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.51

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.10

+0.65

Корреляция

Корреляция между APO и FNGG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и FNGG

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности FNGG в 15.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.85%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		15.44%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APO и FNGG

Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и FNGG.

Загрузка...

Показатели просадок

APOFNGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.99%

-91.33%

+34.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.97%

-43.01%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.15%

-43.22%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-57.35%

+41.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.96%

15.21%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности APO и FNGG

Текущая волатильность для Apollo Global Management, Inc. (APO) составляет 10.64%, в то время как у Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что APO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APOFNGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

16.13%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.32%

30.53%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.24%

54.17%

-10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.71%

68.39%

-31.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.69%

68.39%

-30.70%