PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APO с FNGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APO с FNGG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

APO (Apollo Global Management, Inc.) is a stock, while FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Over the past 3 years, APO returned 23.33%/yr vs 48.04%/yr for FNGG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности APO и FNGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APO показывает доходность -9.02%, что значительно ниже, чем у FNGG с доходностью 5.64%.

APO

1 день
-3.40%
1 месяц
1.63%
С начала года
-9.02%
6 месяцев
-11.24%
1 год
-0.99%
3 года*
23.33%
5 лет*
19.57%
10 лет*
29.24%

FNGG

1 день
-4.89%
1 месяц
-7.16%
С начала года
5.64%
6 месяцев
2.41%
1 год
24.87%
3 года*
48.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APO и FNGG

2026 (YTD)20252024202320222021
APO
Apollo Global Management, Inc.		-9.02%-11.12%79.87%49.44%-9.59%16.94%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		5.64%27.21%98.76%204.23%-87.15%-4.05%

Correlation

The correlation between APO and FNGG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.54

Over the past year, the correlation between APO and FNGG has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Global Management, Inc.

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKL
Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с SOXLFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с TECL

Доходность на риск

APO vs. FNGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APO
Ранг доходности на риск APO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APO c FNGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APOFNGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.57

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
1.04

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.58

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

1.50

-1.56

APO vs. FNGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FNGG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и FNGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APO и FNGG

Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и FNGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APOFNGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.99%

-91.33%

+34.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.97%

-43.01%

+8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.82%

-47.03%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.23%

-21.87%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-55.56%

+39.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.79%

16.65%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности APO и FNGG

Текущая волатильность для Apollo Global Management, Inc. (APO) составляет 8.94%, в то время как у Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что APO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APOFNGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

21.11%

-12.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.21%

35.05%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.39%

43.67%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.18%

67.80%

-30.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.84%

67.80%

-29.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и FNGG

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FNGG в 11.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.60%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		11.22%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APO and FNGG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGG has higher volatility (21.11%) compared to APO (8.94%). In terms of maximum drawdown, APO dropped -56.99% vs FNGG's -91.33%.

FNGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APO и FNGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор