PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APO с FNGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APO с FNGG

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Global Management, Inc. (APO) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG).

FNGG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APO или FNGG.

Корреляция

Корреляция между APO и FNGG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности APO и FNGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.87%
-7.27%
APO
FNGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APO:

0.29

FNGG:

0.29

Коэф-т Сортино

APO:

0.69

FNGG:

0.83

Коэф-т Омега

APO:

1.10

FNGG:

1.11

Коэф-т Кальмара

APO:

0.31

FNGG:

0.27

Коэф-т Мартина

APO:

1.16

FNGG:

1.15

Индекс Язвы

APO:

10.54%

FNGG:

15.76%

Дневная вол-ть

APO:

42.74%

FNGG:

62.26%

Макс. просадка

APO:

-56.98%

FNGG:

-91.33%

Текущая просадка

APO:

-27.88%

FNGG:

-55.45%

Доходность по периодам

С начала года, APO показывает доходность -22.01%, что значительно выше, чем у FNGG с доходностью -23.38%.

APO

С начала года

-22.01%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

-6.40%

1 год

16.43%

5 лет

30.37%

10 лет

25.58%

FNGG

С начала года

-23.38%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

-6.76%

1 год

17.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APO и FNGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APO
Ранг риск-скорректированной доходности APO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
FNGG
Ранг риск-скорректированной доходности FNGG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APO c FNGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APO, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
APO: 0.29
FNGG: 0.29
Коэффициент Сортино APO, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APO: 0.69
FNGG: 0.83
Коэффициент Омега APO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APO: 1.10
FNGG: 1.11
Коэффициент Кальмара APO, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
APO: 0.31
FNGG: 0.27
Коэффициент Мартина APO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
APO: 1.16
FNGG: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGG равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и FNGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.29
APO
FNGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и FNGG

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности FNGG в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.44%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		1.22%0.79%0.88%0.00%4.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APO и FNGG

Максимальная просадка APO за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и FNGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.88%
-55.45%
APO
FNGG

Волатильность

Сравнение волатильности APO и FNGG

Текущая волатильность для Apollo Global Management, Inc. (APO) составляет 27.03%, в то время как у Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) волатильность равна 36.21%. Это указывает на то, что APO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.03%
36.21%
APO
FNGG