PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с MRCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APLY с MRCP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and MRCP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, APLY returned 22.62% vs 15.46% for MRCP. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. APLY charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for MRCP.

Доходность

Сравнение доходности APLY и MRCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у MRCP с доходностью 6.48%.

APLY

1 день
-6.28%
1 месяц
-10.32%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-3.00%
1 год
22.62%
3 года*
6.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

MRCP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.44%
С начала года
6.48%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLY и MRCP

2026 (YTD)20252024
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-2.51%4.69%24.02%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		6.48%14.13%11.90%

Correlation

The correlation between APLY and MRCP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с AMZYAPLY с TSLYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с AAPYAPLY с AIYY
Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с PBAPMRCP с IVVMMRCP с AAPRMRCP с DMARMRCP с FLJJMRCP с BUFGMRCP с ARLU

Доходность на риск

APLY vs. MRCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c MRCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APLYMRCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.46

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.59

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.51

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.23

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

18.02

-13.28

APLY vs. MRCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа MRCP равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и MRCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APLY и MRCP

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки MRCP в -10.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и MRCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLYMRCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-10.73%

-19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-4.81%

-6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.72%

-0.95%

-10.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-0.77%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

0.86%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и MRCP

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что APLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLYMRCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

1.98%

+6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

5.24%

+9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

6.30%

+12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

9.23%

+11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

9.23%

+11.98%

Сравнение комиссий APLY и MRCP

APLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MRCP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и MRCP

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.57%, тогда как MRCP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		39.57%36.38%24.95%14.36%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APLY and MRCP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLY has higher volatility (8.36%) compared to MRCP (1.98%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs MRCP's -10.73%.

On 1-year performance, APLY leads with 22.62% vs 15.46% for MRCP. On fees, MRCP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MRCP has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APLY has performed better with a 22.62% return vs 15.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRCP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for APLY.

APLY has the higher dividend yield at 39.57%, compared with 0.00% for MRCP.

They also come from different issuers: YieldMax and PGIM. Their fees differ too: 0.99% for APLY and 0.50% for MRCP.

MRCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLY и MRCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор