PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLU с CAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APLU с CAAA

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

APLU (Allspring Core Plus ETF) и CAAA (First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год APLU показал 6.60% против 6.48% у CAAA. Корреляция 0.69 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. APLU взимает 0.31% в год против 0.55% у CAAA.

Доходность

Сравнение доходности APLU и CAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Core Plus ETF (APLU) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, APLU показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у CAAA с доходностью 0.66%.

APLU

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.88%
1 год
6.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAAA

1 день
0.14%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.27%
1 год
6.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLU и CAAA

2026 (YTD)20252024
APLU
Allspring Core Plus ETF		0.71%7.38%-1.93%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.66%8.03%-0.57%

Корреляция

Корреляция между APLU и CAAA составляет 0.69 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г.

0.69

Корреляция между APLU и CAAA остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.69 до 0.69 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Core Plus ETF

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с APLU:
APLU с AFIXAPLU с AINPAPLU с MBS
Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с PAAACAAA с JAAACAAA с CARY

Доходность на риск

APLU vs. CAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLU
Ранг доходности на риск APLU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLU c CAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Plus ETF (APLU) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLUCAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.11

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

3.20

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

3.21

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

11.27

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLU vs. CAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLU на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAAA равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLU и CAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLUCAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.11

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.96

-1.08

Просадки

Сравнение просадок APLU и CAAA

Максимальная просадка APLU за все время составила -3.24%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLU и CAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

APLUCAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.24%

-2.24%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-2.08%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.94%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.54%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.59%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности APLU и CAAA

Allspring Core Plus ETF (APLU) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что APLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLUCAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.03%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.18%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

3.11%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

3.21%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

3.21%

+1.90%

Сравнение комиссий APLU и CAAA

APLU берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLU и CAAA

Дивидендная доходность APLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности CAAA в 5.65%

TTM20252024
APLU
Allspring Core Plus ETF		5.31%5.13%0.44%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.65%6.09%4.01%