Сравнение APLU с BYLD
APLU (Allspring Core Plus ETF) и BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. APLU управляется активно, а BYLD пассивно. За последний год APLU показал 6.60% против 8.36% у BYLD. Корреляция 0.74 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. APLU взимает 0.31% в год против 0.17% у BYLD.
Доходность
Сравнение доходности APLU и BYLD
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, APLU показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 0.79%.
APLU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение доходности по годам APLU и BYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APLU Allspring Core Plus ETF | 0.71% | 7.38% | -1.93% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 0.79% | 8.41% | -1.38% |
Корреляция
Корреляция между APLU и BYLD составляет 0.75 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г. | 0.74 |
Корреляция между APLU и BYLD остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.74 до 0.75 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLU vs. BYLD — Ранг доходности на риск
APLU
BYLD
Сравнение APLU c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Plus ETF (APLU) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLU | BYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.18 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 3.22 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.23 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 13.95 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLU | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.18 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.57 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок APLU и BYLD
Максимальная просадка APLU за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLU и BYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| APLU | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -14.75% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.71% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.78% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -2.53% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.63% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLU и BYLD
Allspring Core Plus ETF (APLU) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеют волатильность 1.66% и 1.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APLU | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.73% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.72% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 3.87% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 5.16% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 5.43% | -0.32% |
Сравнение комиссий APLU и BYLD
APLU берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLU и BYLD
Дивидендная доходность APLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что сопоставимо с доходностью BYLD в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLU Allspring Core Plus ETF | 5.31% | 5.13% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.34% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |