PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIMX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APIMX с DFCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).

APIMX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 2 июл. 1997 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности APIMX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APIMX и DFCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APIMX
Yorktown Short Term Bond Fund		0.16%5.59%4.48%6.09%-4.92%0.24%3.12%5.36%0.36%4.72%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, APIMX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции APIMX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 2.90% против 2.44% соответственно.

APIMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.10%
3 года*
4.84%
5 лет*
2.21%
10 лет*
2.90%

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yorktown Short Term Bond Fund

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с APIMX:
APIMX с APITXAPIMX с APIUXAPIMX с YOVIXAPIMX с DBLSXAPIMX с DFAIXAPIMX с DHEIXAPIMX с STBFX
Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с BSVDFCFX с AVSFDFCFX с MUBDFCFX с DGEIXDFCFX с DFAW

Сравнение комиссий APIMX и DFCFX

APIMX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.

APIMX
Yorktown Short Term Bond Fund
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

APIMX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIMX
Ранг доходности на риск APIMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIMX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIMXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.59

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.98

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

3.80

-2.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

2.07

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.54

5.56

+7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIMX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIMX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа DFCFX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIMX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIMXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.59

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.22

0.78

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.34

-1.28

Корреляция

Корреляция между APIMX и DFCFX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIMX и DFCFX

Дивидендная доходность APIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности DFCFX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APIMX
Yorktown Short Term Bond Fund		3.77%3.36%3.07%2.65%1.82%1.51%2.02%2.91%2.97%2.83%2.41%13.39%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок APIMX и DFCFX

Максимальная просадка APIMX за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIMX и DFCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

APIMXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-4.27%

-72.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-1.03%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-4.27%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.50%

-4.27%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

0.00%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.35%

-0.26%

-26.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.38%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности APIMX и DFCFX

Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что APIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APIMXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.15%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

0.42%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

1.21%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

4.39%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

3.13%

-0.74%