Сравнение APIMX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
APIMX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 2 июл. 1997 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности APIMX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APIMX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIMX Yorktown Short Term Bond Fund | 0.16% | 5.59% | 4.48% | 6.09% | -4.92% | 0.24% | 3.12% | 5.36% | 0.36% | 4.72% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, APIMX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции APIMX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.90% против 1.91% соответственно.
APIMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 2.90%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APIMX и DFEQX
APIMX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
APIMX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
APIMX
DFEQX
Сравнение APIMX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIMX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 4.12 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 6.61 | -4.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 2.55 | -1.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 4.59 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.54 | 20.66 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIMX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 4.12 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.93 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.11 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между APIMX и DFEQX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIMX и DFEQX
Дивидендная доходность APIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIMX Yorktown Short Term Bond Fund | 3.77% | 3.36% | 3.07% | 2.65% | 1.82% | 1.51% | 2.02% | 2.91% | 2.97% | 2.83% | 2.41% | 13.39% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок APIMX и DFEQX
Максимальная просадка APIMX за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIMX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APIMX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.75% | -8.40% | -68.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -0.76% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | -8.40% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.50% | -8.40% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.55% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.35% | -0.96% | -25.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.17% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIMX и DFEQX
Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что APIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APIMX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.46% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 0.66% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 0.91% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 2.06% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 1.70% | +0.69% |