Сравнение APIMX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
APIMX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 2 июл. 1997 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности APIMX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APIMX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIMX Yorktown Short Term Bond Fund | 0.16% | 5.59% | 4.48% | 6.09% | -4.92% | 0.24% | 3.12% | 5.36% | 0.36% | 4.72% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, APIMX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции APIMX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.90% против 3.20% соответственно.
APIMX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 2.90%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APIMX и DFAIX
APIMX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
APIMX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
APIMX
DFAIX
Сравнение APIMX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIMX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 3.49 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 5.81 | -3.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 2.05 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 8.23 | -4.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 32.03 | -18.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIMX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 3.49 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.20 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.08 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между APIMX и DFAIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIMX и DFAIX
Дивидендная доходность APIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIMX Yorktown Short Term Bond Fund | 3.77% | 3.36% | 3.07% | 2.65% | 1.82% | 1.51% | 2.02% | 2.91% | 2.97% | 2.83% | 2.41% | 13.39% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок APIMX и DFAIX
Максимальная просадка APIMX за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIMX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APIMX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.75% | -5.63% | -71.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -0.47% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | -5.46% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.50% | -5.63% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.28% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.36% | -0.95% | -25.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.12% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIMX и DFAIX
Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что APIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APIMX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.49% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 0.75% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 1.07% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 3.18% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 2.56% | -0.17% |