PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0288378054
CUSIP028837805
ЭмитентYorktown Funds
Дата выпуска2 июл. 1997 г.
КатегорияShort-Term Bond
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия APIMX составляет 0.84%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии APIMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Yorktown Short Term Bond Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Yorktown Short Term Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
45.62%
276.42%
APIMX (Yorktown Short Term Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Yorktown Short Term Bond Fund показал доход в 0.94% с начала года и 5.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Yorktown Short Term Bond Fund составила 1.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.94%11.24%
1 месяц0.53%4.04%
6 месяцев2.77%16.49%
1 год5.33%26.17%
5 лет (среднегодовая)1.51%13.76%
10 лет (среднегодовая)1.46%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APIMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.53%-0.33%0.75%-0.79%0.94%
20231.36%-0.40%0.78%0.47%-0.05%-0.01%0.49%0.51%-0.32%-0.31%1.61%1.83%6.09%
2022-0.76%-0.53%-1.43%-0.91%-0.15%-0.91%0.68%-0.65%-1.43%-0.64%1.29%0.46%-4.92%
20210.25%0.05%-0.37%0.38%0.38%-0.12%0.38%-0.14%-0.14%-0.14%-0.14%-0.14%0.24%
20200.76%0.60%-5.33%1.25%1.24%1.74%0.94%0.67%0.16%0.16%0.67%0.40%3.12%
20191.04%0.53%0.53%0.53%0.52%0.50%0.24%0.50%-0.01%0.49%0.19%0.19%5.36%
20180.25%-0.18%-0.02%0.23%0.23%-0.02%0.50%0.50%-0.02%-0.03%-0.53%-0.54%0.37%
20170.77%0.64%0.22%0.73%0.48%0.49%0.48%0.27%0.27%0.26%-0.00%0.03%4.72%
2016-0.62%0.10%1.55%1.00%0.20%0.73%0.98%0.72%0.20%0.20%-0.56%0.73%5.35%
20150.17%1.76%0.04%1.02%0.03%-1.12%-0.31%-1.90%-1.18%0.79%-0.34%-0.95%-2.04%
20140.88%1.76%0.70%0.45%0.91%1.21%-1.41%0.98%-1.44%-0.27%-0.84%-2.13%0.70%
2013-0.45%0.11%0.16%1.78%-2.93%-2.81%0.66%-1.03%1.57%1.42%0.48%0.08%-1.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APIMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APIMX, с текущим значением в 6060
APIMX (Yorktown Short Term Bond Fund)
Ранг коэф-та Шарпа APIMX, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIMX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIMX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIMX, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIMX, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APIMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APIMX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APIMX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APIMX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APIMX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APIMX, с текущим значением в 14.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0014.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.23

Коэффициент Шарпа

Yorktown Short Term Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.80
2.43
APIMX (Yorktown Short Term Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Yorktown Short Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.10$0.10$0.07$0.06$0.08$0.11$0.11$0.11$0.09$0.17$0.18$0.15

Дивидендный доход

2.76%2.65%1.82%1.51%2.02%2.91%2.97%2.84%2.41%4.46%4.58%3.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Yorktown Short Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.02$0.01$0.01$0.00$0.04
2023$0.00$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2022$0.00$0.01$0.00$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07
2021$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2020$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2019$0.00$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2018$0.00$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2017$0.00$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2016$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2015$0.00$0.03$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2014$0.00$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.18
2013$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-56.62%
-0.29%
APIMX (Yorktown Short Term Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Yorktown Short Term Bond Fund показал максимальную просадку в 84.43%, зарегистрированную 10 окт. 2002 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Yorktown Short Term Bond Fund составляет 56.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.43%27 дек. 1999 г.69810 окт. 2002 г.
-67.89%7 сент. 1999 г.3119 окт. 1999 г.2725 нояб. 1999 г.58
-66.98%26 нояб. 1999 г.41 дек. 1999 г.1724 дек. 1999 г.21
-7.96%20 июл. 1999 г.1711 авг. 1999 г.186 сент. 1999 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Yorktown Short Term Bond Fund составляет 0.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.75%
3.00%
APIMX (Yorktown Short Term Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)