Сравнение APIE с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
APIE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности APIE и VTIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APIE и VTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 0.54% | 31.46% | 7.37% | 7.98% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.75% | 32.18% | 5.34% | 7.25% |
Доходность по периодам
С начала года, APIE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%.
APIE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIAX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APIE и VTIAX
APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.
Доходность на риск
APIE vs. VTIAX — Ранг доходности на риск
APIE
VTIAX
Сравнение APIE c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIE | VTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.76 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.32 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.35 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 9.21 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIE | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.76 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.39 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между APIE и VTIAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIE и VTIAX
Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VTIAX в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 3.69% | 3.71% | 2.14% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.95% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок APIE и VTIAX
Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и VTIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APIE | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -35.83% | +19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -11.28% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -8.81% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -8.15% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.88% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIE и VTIAX
ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеют волатильность 7.55% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APIE | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 7.49% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 10.83% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 15.74% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 14.85% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 15.85% | +0.80% |