Сравнение APIE с KEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive International Equity ETF (APIE) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX).
APIE и KEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APIE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности APIE и KEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APIE и KEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 0.54% | 31.46% | 7.37% | 7.98% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 10.61% | 38.28% | 0.36% | 15.54% |
Доходность по периодам
С начала года, APIE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 10.61%.
APIE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APIE и KEMX
APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.
Доходность на риск
APIE vs. KEMX — Ранг доходности на риск
APIE
KEMX
Сравнение APIE c KEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIE | KEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.41 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 3.05 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.45 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.39 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 13.94 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIE | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.41 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.51 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между APIE и KEMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIE и KEMX
Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности KEMX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIE ActivePassive International Equity ETF | 3.69% | 3.71% | 2.14% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.97% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок APIE и KEMX
Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и KEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APIE | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -38.80% | +22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -15.36% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -10.66% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -9.02% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.73% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIE и KEMX
Текущая волатильность для ActivePassive International Equity ETF (APIE) составляет 7.55%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что APIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APIE | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 11.42% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 16.99% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 21.41% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 17.56% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 20.61% | -3.96% |