PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение APIE с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APIE с JHID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

APIE (ActivePassive International Equity ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, APIE returned 16.55%/yr vs 19.96%/yr for JHID. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APIE charges 0.45%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности APIE и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive International Equity ETF (APIE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APIE показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 14.58%.

APIE

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
3.69%
С начала года
8.39%
1 год
20.97%
3 года*
16.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
10.79%
С начала года
14.58%
1 год
31.71%
3 года*
19.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APIE и JHID

2026 (YTD)202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF		8.39%31.46%7.37%7.64%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.58%41.47%3.62%10.69%

Correlation

The correlation between APIE and JHID is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.80

The correlation between APIE and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APIE и JHID

Секторы
APIE
JHID

Технологии

22.8%
9.6%

Финансовые услуги

20.1%
28.6%

Промышленность

14.7%
15.7%

Здравоохранение

9.4%
6.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
4.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.9%

Коммуникационные услуги

5.9%
2.8%

Сырьевые материалы

4.9%
6.6%

Энергетика

2.5%
6.0%

Коммунальные услуги

2.1%
5.8%

Недвижимость

0.4%
5.8%

Технологии

APIE
22.8%
JHID
9.6%

Финансовые услуги

APIE
20.1%
JHID
28.6%

Промышленность

APIE
14.7%
JHID
15.7%

Здравоохранение

APIE
9.4%
JHID
6.4%

Потребительский циклический сектор

APIE
8.7%
JHID
4.8%

Потребительский защитный сектор

APIE
6.7%
JHID
7.9%

Коммуникационные услуги

APIE
5.9%
JHID
2.8%

Сырьевые материалы

APIE
4.9%
JHID
6.6%

Энергетика

APIE
2.5%
JHID
6.0%

Коммунальные услуги

APIE
2.1%
JHID
5.8%

Недвижимость

APIE
0.4%
JHID
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive International Equity ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с APIE:
APIE с VXUSAPIE с SCHFAPIE с SWISXAPIE с SCHYAPIE с APUEAPIE с APMUAPIE с XME
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с ABLGJHID с CILJHID с VIGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с JHCP

Доходность на риск

APIE vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIE
Ранг доходности на риск APIE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIE c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APIEJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.45

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.42

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.78

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

14.44

-8.25

APIE vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIE на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIE и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APIE и JHID

Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APIEJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-12.42%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-8.42%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-12.42%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.44%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-2.43%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.20%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности APIE и JHID

ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APIEJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.19%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

11.09%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

13.03%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

13.90%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

13.90%

+3.01%

Сравнение комиссий APIE и JHID

APIE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIE и JHID

Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что сопоставимо с доходностью JHID в 3.42%

ПозицияTTM202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF		3.43%3.71%2.14%0.63%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.42%3.13%5.15%5.23%

Часто задаваемые вопросы

APIE and JHID have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APIE has higher volatility (4.30%) compared to JHID (3.19%). In terms of maximum drawdown, APIE dropped -15.94% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, JHID leads with 19.96% vs 16.55% for APIE. On fees, APIE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 19.96% return vs 16.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APIE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

APIE and JHID have nearly identical dividend yields, around 3.43%.

They also come from different issuers: ActivePassive and John Hancock. Their fees differ too: 0.45% for APIE and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APIE и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор