PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIE с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APIE с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive International Equity ETF (APIE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

APIE и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APIE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности APIE и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive International Equity ETF (APIE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APIE и BKIE

2026 (YTD)202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF		0.54%31.46%7.37%7.98%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%7.67%

Доходность по периодам

С начала года, APIE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

APIE

1 день
1.28%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.54%
6 месяцев
2.50%
1 год
23.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive International Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с APIE:
APIE с VXUSAPIE с SWISXAPIE с SCHFAPIE с SCHYAPIE с IDMOAPIE с XMEAPIE с VTIAX
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий APIE и BKIE

APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

APIE
ActivePassive International Equity ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

APIE vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIE
Ранг доходности на риск APIE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIE c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIEBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.56

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.13

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.36

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

9.18

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIE vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIE и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIEBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.56

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.88

+0.07

Корреляция

Корреляция между APIE и BKIE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIE и BKIE

Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020
APIE
ActivePassive International Equity ETF		3.69%3.71%2.14%0.63%0.00%0.00%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок APIE и BKIE

Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

APIEBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-28.19%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-11.41%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-6.58%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-5.04%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.94%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности APIE и BKIE

ActivePassive International Equity ETF (APIE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 7.55% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APIEBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

7.26%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

11.15%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

17.14%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

15.99%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

16.31%

+0.34%