PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIE с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APIE с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APIE (ActivePassive International Equity ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. APIE is actively managed, while BKIE is passively managed. Over the past 3 years, APIE returned 18.65%/yr vs 17.90%/yr for BKIE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. APIE charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности APIE и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive International Equity ETF (APIE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APIE показывает доходность 9.24%, а BKIE немного выше – 9.30%.

APIE

1 день
1.05%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.24%
6 месяцев
10.87%
1 год
24.15%
3 года*
18.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APIE и BKIE

2026 (YTD)202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF		9.24%31.46%7.37%7.98%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%7.67%

Correlation

The correlation between APIE and BKIE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.85

The correlation between APIE and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APIE и BKIE

Секторы
APIE
BKIE

Технологии

21.5%
10.1%

Финансовые услуги

19.9%
25.8%

Промышленность

14.4%
18.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.3%

Здравоохранение

9.2%
9.1%

Коммуникационные услуги

7.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.7%
6.2%

Сырьевые материалы

5.4%
7.2%

Энергетика

3.4%
5.9%

Коммунальные услуги

2.7%
3.7%

Недвижимость

0.6%
2.0%

Технологии

APIE
21.5%
BKIE
10.1%

Финансовые услуги

APIE
19.9%
BKIE
25.8%

Промышленность

APIE
14.4%
BKIE
18.6%

Потребительский циклический сектор

APIE
9.8%
BKIE
7.3%

Здравоохранение

APIE
9.2%
BKIE
9.1%

Коммуникационные услуги

APIE
7.2%
BKIE
4.2%

Потребительский защитный сектор

APIE
5.7%
BKIE
6.2%

Сырьевые материалы

APIE
5.4%
BKIE
7.2%

Энергетика

APIE
3.4%
BKIE
5.9%

Коммунальные услуги

APIE
2.7%
BKIE
3.7%

Недвижимость

APIE
0.6%
BKIE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive International Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с APIE:
APIE с VXUSAPIE с SWISXAPIE с SCHFAPIE с SCHYAPIE с APUEAPIE с APMUAPIE с XME
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

APIE vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIE
Ранг доходности на риск APIE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIE c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIEBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.59

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.26

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.03

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

7.83

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIE vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIE на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIE и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIEBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.92

+0.15

Просадки

Сравнение просадок APIE и BKIE

Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APIEBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-28.19%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.41%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-13.19%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.56%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-4.98%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.95%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности APIE и BKIE

ActivePassive International Equity ETF (APIE) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что APIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APIEBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.31%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

12.19%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

14.58%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

16.12%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

16.33%

+0.50%

Сравнение комиссий APIE и BKIE

APIE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIE и BKIE

Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности BKIE в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
APIE
ActivePassive International Equity ETF		3.40%3.71%2.14%0.63%0.00%0.00%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Часто задаваемые вопросы

APIE and BKIE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APIE has higher volatility (5.56%) compared to BKIE (4.31%). In terms of maximum drawdown, APIE dropped -15.94% vs BKIE's -28.19%.

On 3-year performance, APIE leads with 18.65% vs 17.90% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APIE has performed better with a 18.65% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for APIE.

APIE has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 3.24% for BKIE.

They also come from different issuers: ActivePassive and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.45% for APIE and 0.04% for BKIE.

BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APIE и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор