Сравнение APHKX с TM

С начала года, APHKX показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у TM с доходностью -3.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APHKX имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции TM немного впереди с 10.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (APHKX) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APHKX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа TM равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHKX и TM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между APHKX и TM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность APHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности TM в 1.39%

Максимальная просадка APHKX за все время составила -56.33%, что меньше максимальной просадки TM в -60.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHKX и TM.

Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (APHKX) составляет 4.95%, в то время как у Toyota Motor Corporation (TM) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что APHKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.