Сравнение APHKX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (APHKX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
APHKX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности APHKX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APHKX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHKX Artisan International Value Fund | -0.46% | 22.84% | 6.64% | 22.95% | -6.78% | 16.94% | 8.81% | 24.22% | -15.48% | 24.09% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, APHKX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APHKX имеют среднегодовую доходность 10.11%, а акции EPDPX немного отстают с 9.83%.
APHKX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 10.11%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APHKX и EPDPX
APHKX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
APHKX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
APHKX
EPDPX
Сравнение APHKX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (APHKX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHKX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.99 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.53 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.57 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 4.39 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 17.85 | -12.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHKX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.99 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.06 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между APHKX и EPDPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHKX и EPDPX
Дивидендная доходность APHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHKX Artisan International Value Fund | 7.17% | 7.10% | 4.34% | 3.10% | 2.28% | 10.00% | 0.98% | 3.92% | 5.69% | 4.15% | 3.31% | 6.40% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок APHKX и EPDPX
Максимальная просадка APHKX за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHKX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APHKX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.33% | -39.21% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -10.96% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -21.06% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -33.34% | -4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -7.16% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -11.30% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.70% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHKX и EPDPX
Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (APHKX) составляет 5.24%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что APHKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APHKX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 7.11% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 11.64% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 16.26% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 14.07% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 14.88% | +1.22% |