PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHIX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHIX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности APHIX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHIX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		4.92%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.25%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, APHIX показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции APHIX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.46% против 7.70% соответственно.

APHIX

1 день
1.09%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.92%
6 месяцев
6.74%
1 год
30.20%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.46%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund Institutional Class

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с AWPAXAPHIX с COSSXAPHIX с BIIEXAPHIX с EPDPX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий APHIX и TBGVX

APHIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class

Доходность на риск

APHIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHIXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.58

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.13

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

1.74

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

6.58

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHIX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHIX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHIX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHIXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.58

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.73

-0.44

Корреляция

Корреляция между APHIX и TBGVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHIX и TBGVX

Дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.57%, что больше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.57%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок APHIX и TBGVX

Максимальная просадка APHIX за все время составила -68.47%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHIX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHIXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.47%

-50.97%

-17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-9.56%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.73%

-17.71%

-16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.73%

-31.18%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-7.46%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-6.09%

-17.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.66%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности APHIX и TBGVX

Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что APHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHIXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.70%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

7.39%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

12.36%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

11.03%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

12.64%

+3.53%