Сравнение APHIX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности APHIX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APHIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 4.92% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, APHIX показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции APHIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.46% против 10.15% соответственно.
APHIX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 9.46%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APHIX и PZRIX
APHIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
APHIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
APHIX
PZRIX
Сравнение APHIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.67 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 3.39 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.52 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 3.09 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 14.29 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.67 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между APHIX и PZRIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHIX и PZRIX
Дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.57%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.57% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APHIX и PZRIX
Максимальная просадка APHIX за все время составила -68.47%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHIX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APHIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.47% | -43.53% | -24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -10.68% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.73% | -30.85% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | -43.53% | +9.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -5.20% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -9.00% | -14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.45% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHIX и PZRIX
Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что APHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APHIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.45% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 8.92% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 14.17% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 15.85% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 17.02% | -0.85% |