Сравнение APHIX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности APHIX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APHIX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 4.92% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, APHIX показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APHIX имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции PPYPX немного отстают с 9.04%.
APHIX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 9.46%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APHIX и PPYPX
APHIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
APHIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
APHIX
PPYPX
Сравнение APHIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHIX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.24 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.85 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.43 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.83 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 13.07 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.24 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между APHIX и PPYPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHIX и PPYPX
Дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.57%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.57% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APHIX и PPYPX
Максимальная просадка APHIX за все время составила -68.47%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHIX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APHIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.47% | -42.48% | -25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -10.21% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.73% | -35.65% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | -42.48% | +8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -4.08% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -10.28% | -12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.43% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHIX и PPYPX
Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что APHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APHIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.49% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 10.15% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 15.41% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 19.61% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 19.08% | -2.91% |