PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHIX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHIX с IVFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности APHIX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHIX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		3.79%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.25%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, APHIX показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции APHIX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.34% против 7.06% соответственно.

APHIX

1 день
-0.57%
1 месяц
-8.93%
С начала года
3.79%
6 месяцев
5.56%
1 год
29.58%
3 года*
18.43%
5 лет*
9.55%
10 лет*
9.34%

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund Institutional Class

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с AWPAXAPHIX с COSSXAPHIX с EPDPXAPHIX с ICMPX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий APHIX и IVFIX

APHIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

APHIX
Artisan International Fund Institutional Class
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

APHIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHIXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.98

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.58

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

4.08

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

17.43

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHIX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHIX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHIX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHIXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.98

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.21

+0.08

Корреляция

Корреляция между APHIX и IVFIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHIX и IVFIX

Дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%, что больше доходности IVFIX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.80%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок APHIX и IVFIX

Максимальная просадка APHIX за все время составила -68.47%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHIX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHIXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.47%

-51.49%

-16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-8.47%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.73%

-21.29%

-12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.73%

-33.46%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-6.58%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-11.69%

-11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.98%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности APHIX и IVFIX

Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что APHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHIXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

4.54%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

8.10%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

14.63%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

12.96%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

14.74%

+1.42%