Сравнение APHIX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности APHIX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APHIX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 4.92% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, APHIX показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APHIX имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции GTMIX немного впереди с 9.87%.
APHIX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 9.46%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APHIX и GTMIX
APHIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
APHIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
APHIX
GTMIX
Сравнение APHIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHIX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.67 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 3.40 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.52 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 3.54 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 16.76 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.67 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.40 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между APHIX и GTMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHIX и GTMIX
Дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.57%, что больше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.57% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок APHIX и GTMIX
Максимальная просадка APHIX за все время составила -68.47%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHIX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APHIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.47% | -58.31% | -10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -11.24% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.73% | -28.81% | -4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | -40.32% | +6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -4.51% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -12.75% | -10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.38% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHIX и GTMIX
Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) имеют волатильность 6.11% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APHIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.97% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 9.56% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 15.56% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 14.91% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.06% | +0.11% |