PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHFX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHFX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

APHFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности APHFX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHFX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		-1.50%8.43%8.60%13.77%-10.93%4.09%3.76%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APHFX показывает доходность -1.50%, а CRDOX немного выше – -1.45%.

APHFX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-0.50%
1 год
5.48%
3 года*
7.95%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Class I

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с APHFX:
APHFX с APHEXAPHFX с FGIAPHFX с FAGIXAPHFX с RITGXAPHFX с BRTRAPHFX с SCYBAPHFX с FALN
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий APHFX и CRDOX

APHFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

APHFX
Artisan High Income Fund Class I
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

APHFX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHFX
Ранг доходности на риск APHFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHFX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHFXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.04

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.80

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.81

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

8.08

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHFX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHFX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHFX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHFXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.04

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.72

+0.34

Корреляция

Корреляция между APHFX и CRDOX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHFX и CRDOX

Дивидендная доходность APHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности CRDOX в 6.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		6.59%6.96%7.39%5.56%5.83%5.50%6.01%6.44%7.25%7.96%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APHFX и CRDOX

Максимальная просадка APHFX за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHFX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHFXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-15.92%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-3.14%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

-15.92%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-2.81%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-3.63%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.70%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности APHFX и CRDOX

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) составляет 1.20%, в то время как у Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что APHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHFXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.44%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.19%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

3.28%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

4.11%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

4.04%

+1.29%