PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHFX с ARTKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHFX с ARTKX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Artisan International Value Fund (ARTKX).

APHFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. ARTKX управляется Artisan. Фонд был запущен 23 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности APHFX и ARTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHFX и ARTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		-1.94%8.43%8.60%13.77%-10.93%4.09%10.22%14.26%-1.32%8.85%
ARTKX
Artisan International Value Fund		-2.08%22.54%6.38%22.65%-6.98%16.66%8.52%23.98%-15.70%23.27%

Доходность по периодам

С начала года, APHFX показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у ARTKX с доходностью -2.08%.

APHFX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.13%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

ARTKX

1 день
0.33%
1 месяц
-9.66%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
2.10%
1 год
13.78%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Class I

Artisan International Value Fund

Часто сравнивают с APHFX:
APHFX с APHEXAPHFX с FGIAPHFX с FAGIXAPHFX с RITGXAPHFX с BRTRAPHFX с SCYBAPHFX с FALN
Часто сравнивают с ARTKX:
ARTKX с MWEBXARTKX с WCMIXARTKX с MXINXARTKX с FPBFXARTKX с SSHQXARTKX с MDIJXARTKX с PWJZX

Сравнение комиссий APHFX и ARTKX

APHFX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии ARTKX в 1.25%.

ARTKX
Artisan International Value Fund
APHFX
Artisan High Income Fund Class I

Доходность на риск

APHFX vs. ARTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHFX
Ранг доходности на риск APHFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ARTKX
Ранг доходности на риск ARTKX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHFX c ARTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHFXARTKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.90

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.32

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.24

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

4.28

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHFX vs. ARTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHFX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа ARTKX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHFX и ARTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHFXARTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.90

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.71

+0.33

Корреляция

Корреляция между APHFX и ARTKX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHFX и ARTKX

Дивидендная доходность APHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности ARTKX в 7.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		6.62%6.96%7.39%5.56%5.83%5.50%6.01%6.44%7.25%7.96%0.00%0.00%
ARTKX
Artisan International Value Fund		7.06%6.90%4.10%2.84%2.11%9.72%0.84%3.64%5.37%3.89%3.11%6.17%

Просадки

Сравнение просадок APHFX и ARTKX

Максимальная просадка APHFX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки ARTKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHFX и ARTKX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHFXARTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-51.90%

+30.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-9.96%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

-24.95%

+10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-9.66%

+7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-6.76%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.89%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности APHFX и ARTKX

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) составляет 1.07%, в то время как у Artisan International Value Fund (ARTKX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что APHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHFXARTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

4.95%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

10.81%

-8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

14.51%

-11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

13.82%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

16.11%

-10.78%