PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHFX с ARTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHFX с ARTGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX).

APHFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности APHFX и ARTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHFX и ARTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		-1.94%8.43%8.60%13.77%-10.93%4.09%10.22%14.26%-1.32%8.85%
ARTGX
Artisan Global Value Fund		-4.90%34.03%10.66%26.57%-13.56%15.60%6.48%23.78%-13.09%20.65%

Доходность по периодам

С начала года, APHFX показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у ARTGX с доходностью -4.90%.

APHFX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.13%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

ARTGX

1 день
0.60%
1 месяц
-9.21%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
1.95%
1 год
16.95%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.26%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Class I

Artisan Global Value Fund

Часто сравнивают с APHFX:
APHFX с APHEXAPHFX с FGIAPHFX с FAGIXAPHFX с RITGXAPHFX с BRTRAPHFX с SCYBAPHFX с FALN
Часто сравнивают с ARTGX:
ARTGX с TNZ.TOARTGX с SPYARTGX с CNLARTGX с AQGIXARTGX с SCHFARTGX с PRBLXARTGX с ARTUX

Сравнение комиссий APHFX и ARTGX

APHFX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии ARTGX в 1.25%.

ARTGX
Artisan Global Value Fund
APHFX
Artisan High Income Fund Class I

Доходность на риск

APHFX vs. ARTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHFX
Ранг доходности на риск APHFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ARTGX
Ранг доходности на риск ARTGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTGX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHFX c ARTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHFXARTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.23

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.73

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.49

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

5.94

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHFX vs. ARTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHFX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа ARTGX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHFX и ARTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHFXARTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.23

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.48

+0.57

Корреляция

Корреляция между APHFX и ARTGX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHFX и ARTGX

Дивидендная доходность APHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности ARTGX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		6.62%6.96%7.39%5.56%5.83%5.50%6.01%6.44%7.25%7.96%0.00%0.00%
ARTGX
Artisan Global Value Fund		4.82%4.58%5.38%2.87%3.68%9.38%0.05%1.29%6.35%2.01%2.66%5.95%

Просадки

Сравнение просадок APHFX и ARTGX

Максимальная просадка APHFX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки ARTGX в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHFX и ARTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHFXARTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-49.92%

+28.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-10.18%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

-26.74%

+11.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-9.64%

+7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-6.60%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.54%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности APHFX и ARTGX

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) составляет 1.07%, в то время как у Artisan Global Value Fund (ARTGX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что APHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHFXARTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

4.26%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

8.25%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

13.78%

-10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

14.38%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

17.25%

-11.92%