PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHEX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHEX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности APHEX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHEX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.47%42.86%7.10%18.50%-28.37%-0.46%20.97%19.96%-15.46%39.93%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, APHEX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APHEX имеют среднегодовую доходность 9.44%, а акции ESCIX немного впереди с 9.84%.

APHEX

1 день
2.52%
1 месяц
-10.55%
С начала года
1.47%
6 месяцев
4.88%
1 год
37.98%
3 года*
18.66%
5 лет*
5.13%
10 лет*
9.44%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с APHEX:
APHEX с SEEGXAPHEX с APHFXAPHEX с VWOAPHEX с VWUSXAPHEX с ODVIXAPHEX с TFLRAPHEX с BRTR
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX

Сравнение комиссий APHEX и ESCIX

APHEX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Доходность на риск

APHEX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHEX
Ранг доходности на риск APHEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHEX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHEXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.72

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

3.58

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.50

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

14.51

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHEX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHEX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHEX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHEXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.72

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.34

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.39

-0.14

Корреляция

Корреляция между APHEX и ESCIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHEX и ESCIX

Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.60%1.62%1.23%0.49%1.05%0.87%1.23%1.04%0.57%0.47%0.75%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок APHEX и ESCIX

Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHEXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.36%

-48.76%

-17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-12.84%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.76%

-36.59%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.20%

-48.76%

+5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.32%

-0.74%

-11.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-13.44%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.49%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности APHEX и ESCIX

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что APHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHEXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

0.00%

+8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

8.91%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

15.72%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

15.86%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

17.64%

+0.31%