PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHEX с DRESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHEX с DRESX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX).

APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г.. DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности APHEX и DRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHEX и DRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		-1.02%42.86%7.10%18.50%-28.37%-0.46%20.97%19.96%-15.46%39.93%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		4.87%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%

Доходность по периодам

С начала года, APHEX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у DRESX с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции APHEX уступали акциям DRESX по среднегодовой доходности: 9.17% против 9.96% соответственно.

APHEX

1 день
-0.90%
1 месяц
-13.62%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
2.89%
1 год
35.84%
3 года*
17.68%
5 лет*
4.85%
10 лет*
9.17%

DRESX

1 день
-0.83%
1 месяц
-9.63%
С начала года
4.87%
6 месяцев
9.22%
1 год
36.60%
3 года*
16.63%
5 лет*
8.16%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с APHEX:
APHEX с SEEGXAPHEX с APHFXAPHEX с VWOAPHEX с VWUSXAPHEX с ODVIXAPHEX с TFLRAPHEX с BRTR
Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с DEVDXDRESX с DRIOXDRESX с EMPTXDRESX с EITEX

Сравнение комиссий APHEX и DRESX

APHEX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии DRESX в 1.24%.

DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Доходность на риск

APHEX vs. DRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHEX
Ранг доходности на риск APHEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHEX c DRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHEXDRESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.39

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.15

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

3.42

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

12.23

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHEX vs. DRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHEX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRESX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHEX и DRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHEXDRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.39

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.57

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.53

-0.29

Корреляция

Корреляция между APHEX и DRESX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHEX и DRESX

Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности DRESX в 2.14%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.64%1.62%1.23%0.49%1.05%0.87%1.23%1.04%0.57%0.47%0.75%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.14%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APHEX и DRESX

Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки DRESX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и DRESX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHEXDRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.36%

-33.38%

-32.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-10.16%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.76%

-25.88%

-15.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.20%

-33.38%

-9.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.48%

-10.16%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-9.99%

-12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.84%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности APHEX и DRESX

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что APHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHEXDRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

6.63%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

11.15%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

15.26%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

14.42%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

15.67%

+2.26%