Сравнение APHEX с APFPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).
APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности APHEX и APFPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APHEX и APFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | -1.02% | 42.86% | 7.10% | 18.50% | -4.30% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.02% | 10.21% | 11.33% | 6.67% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, APHEX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 4.02%.
APHEX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -13.62%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 9.17%
APFPX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APHEX и APFPX
APHEX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.
Доходность на риск
APHEX vs. APFPX — Ранг доходности на риск
APHEX
APFPX
Сравнение APHEX c APFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHEX | APFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 5.02 | -3.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 7.27 | -4.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.27 | -0.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 6.23 | -4.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 30.52 | -22.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHEX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 5.02 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 3.73 | -3.48 |
Корреляция
Корреляция между APHEX и APFPX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHEX и APFPX
Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности APFPX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 1.64% | 1.62% | 1.23% | 0.49% | 1.05% | 0.87% | 1.23% | 1.04% | 0.57% | 0.47% | 0.75% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.92% | 4.01% | 6.18% | 6.89% | 8.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APHEX и APFPX
Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и APFPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APHEX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.36% | -2.10% | -64.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -1.73% | -12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.48% | 0.00% | -14.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -0.25% | -21.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 0.41% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHEX и APFPX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что APHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APHEX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 1.24% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 1.86% | +10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 2.64% | +14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 2.75% | +14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 2.75% | +15.18% |