Сравнение APH с MRSH
APH (Amphenol Corporation) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, APH returned 28.29%/yr vs 11.56%/yr for MRSH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 28.29% против 11.56% соответственно.
APH
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 26.87%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 72.68%
- 3 года*
- 58.07%
- 5 лет*
- 37.31%
- 10 лет*
- 28.29%
MRSH
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -1.27%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам APH и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 17.58% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -9.50% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between APH and MRSH is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1991 г. | 0.32 |
The correlation between APH and MRSH shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APH:
$204.53B
MRSH:
$80.77B
APH:
$4.58
MRSH:
$7.99
APH:
34.59
MRSH:
20.80
APH:
1.15
MRSH:
2.43
APH:
7.85
MRSH:
2.97
APH:
14.63
MRSH:
5.46
APH:
$25.90B
MRSH:
$27.52B
APH:
$9.67B
MRSH:
$11.66B
APH:
$7.45B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. MRSH — Ранг доходности на риск
APH
MRSH
Сравнение APH c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.84 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.82 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | -1.42 | +8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APH и MRSH
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -67.46% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -27.01% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -34.36% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -34.36% | +5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -35.80% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -30.66% | +26.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -17.41% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 15.56% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и MRSH
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 7.13% | +8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.51% | 19.09% | +18.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.76% | 23.52% | +18.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 20.21% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.96% | 20.95% | +7.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и MRSH
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности MRSH в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.52% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.17% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и MRSH
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
APH and MRSH have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (15.42%) compared to MRSH (7.13%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs MRSH's -67.46%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор