Сравнение APGYX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности APGYX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APGYX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | -9.68% | 13.25% | 25.40% | 35.01% | -28.78% | 28.92% | 34.38% | 34.13% | 2.22% | 31.68% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APGYX показывает доходность -9.68%, а TILIX немного ниже – -9.78%. За последние 10 лет акции APGYX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 14.84% против 16.52% соответственно.
APGYX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -9.65%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 14.84%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APGYX и TILIX
APGYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
APGYX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
APGYX
TILIX
Сравнение APGYX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APGYX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.83 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.97 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 3.32 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APGYX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.83 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между APGYX и TILIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APGYX и TILIX
Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | 10.80% | 9.76% | 6.58% | 1.65% | 0.86% | 7.17% | 2.59% | 3.43% | 9.08% | 3.77% | 2.67% | 8.57% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок APGYX и TILIX
Максимальная просадка APGYX за все время составила -66.33%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APGYX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.33% | -50.54% | -15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -16.24% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -32.68% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -32.68% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -13.10% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -7.77% | -13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.73% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности APGYX и TILIX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 6.50% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APGYX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.72% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 12.38% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 22.61% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 21.50% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 21.04% | -1.40% |