PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEEGX с MEGBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEEGX с MEGBX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и MFS Growth Fund (MEGBX).

SEEGX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEEGX или MEGBX.

Корреляция

Корреляция между SEEGX и MEGBX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SEEGX и MEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и MFS Growth Fund (MEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEEGX:

0.52

MEGBX:

0.41

Коэф-т Сортино

SEEGX:

1.01

MEGBX:

0.85

Коэф-т Омега

SEEGX:

1.14

MEGBX:

1.12

Коэф-т Кальмара

SEEGX:

0.71

MEGBX:

0.53

Коэф-т Мартина

SEEGX:

2.32

MEGBX:

1.67

Индекс Язвы

SEEGX:

6.59%

MEGBX:

7.37%

Дневная вол-ть

SEEGX:

24.13%

MEGBX:

24.30%

Макс. просадка

SEEGX:

-64.32%

MEGBX:

-72.59%

Текущая просадка

SEEGX:

-5.20%

MEGBX:

-6.23%

Доходность по периодам

С начала года, SEEGX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у MEGBX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции SEEGX уступали акциям MEGBX по среднегодовой доходности: 7.92% против 13.39% соответственно.

SEEGX

С начала года

-0.24%

1 месяц

11.01%

6 месяцев

-1.07%

1 год

12.39%

5 лет

12.65%

10 лет

7.92%

MEGBX

С начала года

-0.35%

1 месяц

12.68%

6 месяцев

-0.76%

1 год

9.82%

5 лет

13.41%

10 лет

13.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SEEGX и MEGBX

SEEGX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MEGBX в 1.59%.

MEGBX
MFS Growth Fund
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEEGX и MEGBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEEGX
Ранг риск-скорректированной доходности SEEGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
MEGBX
Ранг риск-скорректированной доходности MEGBX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEGBX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGBX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGBX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGBX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGBX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEEGX c MEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и MFS Growth Fund (MEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEEGX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEGBX равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEEGX и MEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEGX и MEGBX

Дивидендная доходность SEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности MEGBX в 20.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		1.00%1.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%1.79%
MEGBX
MFS Growth Fund		20.38%20.31%7.21%1.51%3.91%4.94%2.13%5.40%3.26%2.03%4.61%4.83%

Просадки

Сравнение просадок SEEGX и MEGBX

Максимальная просадка SEEGX за все время составила -64.32%, что меньше максимальной просадки MEGBX в -72.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEGX и MEGBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SEEGX и MEGBX

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) составляет 6.30%, в то время как у MFS Growth Fund (MEGBX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что SEEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...