PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APG с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APG с UMMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APG (APi Group Corporation) is a stock, while UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Over the past 3 years, APG returned 39.30%/yr vs 22.73%/yr for UMMA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности APG и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в APi Group Corporation (APG) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APG показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.49%.

APG

1 день
1.17%
1 месяц
-5.40%
С начала года
10.45%
6 месяцев
9.09%
1 год
33.26%
3 года*
39.30%
5 лет*
24.15%
10 лет*
—

UMMA

1 день
-0.77%
1 месяц
14.49%
С начала года
32.49%
6 месяцев
35.58%
1 год
53.55%
3 года*
22.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APG и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
APG
APi Group Corporation		10.45%59.55%3.96%83.94%-26.29%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.49%26.65%4.67%18.84%-21.62%

Correlation

The correlation between APG and UMMA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.56

The correlation between APG and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APi Group Corporation

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с APG:
APG с MYRGAPG с APHAPG с TSSIAPG с SPYAPG с STRLAPG с CLSAPG с ACM
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

APG vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APG
Ранг доходности на риск APG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APG c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.68

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.53

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.60

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

14.07

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APG vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APG на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа UMMA равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APG и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.68

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.58

+0.47

Просадки

Сравнение просадок APG и UMMA

Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APGUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.62%

-34.17%

-15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-14.93%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-18.73%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-0.77%

-13.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-9.82%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

3.82%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности APG и UMMA

APi Group Corporation (APG) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что APG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APGUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

7.64%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

17.26%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.90%

20.10%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

20.55%

+12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.10%

20.55%

+12.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APG и UMMA

APG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM2025202420232022
APG
APi Group Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

APG and UMMA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APG has higher volatility (8.64%) compared to UMMA (7.64%). In terms of maximum drawdown, APG dropped -49.62% vs UMMA's -34.17%.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APG и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор