PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFWX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFWX с YAFFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Income Fund (APFWX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

APFWX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности APFWX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Income Fund (APFWX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFWX и YAFFX

2026 (YTD)2025202420232022
APFWX
Artisan Value Income Fund		0.30%9.35%9.69%10.87%-3.86%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, APFWX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%.

APFWX

1 день
0.12%
1 месяц
-6.69%
С начала года
0.30%
6 месяцев
2.51%
1 год
7.59%
3 года*
9.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Income Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с APFWX:
APFWX с VTVAPFWX с TOWFXAPFWX с ARTMXAPFWX с ARTYXAPFWX с ARTGXAPFWX с SWLVXAPFWX с ACIIX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий APFWX и YAFFX

APFWX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
APFWX
Artisan Value Income Fund

Доходность на риск

APFWX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFWX
Ранг доходности на риск APFWX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFWX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFWX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFWX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFWX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFWX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFWX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Income Fund (APFWX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFWXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.58

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.76

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.65

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

2.29

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFWX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFWX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YAFFX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFWX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFWXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.10

Корреляция

Корреляция между APFWX и YAFFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFWX и YAFFX

Дивидендная доходность APFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFWX
Artisan Value Income Fund		2.18%1.61%2.38%2.62%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок APFWX и YAFFX

Максимальная просадка APFWX за все время составила -16.00%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFWX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFWXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.00%

-43.80%

+27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-17.08%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-7.31%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-6.24%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.85%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности APFWX и YAFFX

Текущая волатильность для Artisan Value Income Fund (APFWX) составляет 3.40%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что APFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFWXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

8.00%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

21.56%

-13.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

22.92%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

17.86%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

16.40%

-2.63%