Сравнение APFWX с VALAX
APFWX (Artisan Value Income Fund) and VALAX (Al Frank Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, APFWX returned 11.76%/yr vs 24.89%/yr for VALAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. APFWX charges 1.20%/yr vs 1.24%/yr for VALAX.
Доходность
Сравнение доходности APFWX и VALAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APFWX показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 23.13%.
APFWX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VALAX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 7.50%
- С начала года
- 23.13%
- 6 месяцев
- 24.47%
- 1 год
- 52.39%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение доходности по годам APFWX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APFWX Artisan Value Income Fund | 6.11% | 9.35% | 9.69% | 10.87% | -3.86% |
VALAX Al Frank Fund | 23.13% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -3.46% |
Correlation
The correlation between APFWX and VALAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.86 |
The correlation between APFWX and VALAX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APFWX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
APFWX
VALAX
Сравнение APFWX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Income Fund (APFWX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APFWX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.70 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 6.32 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 25.24 | -18.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APFWX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 3.96 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок APFWX и VALAX
Максимальная просадка APFWX за все время составила -16.00%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFWX и VALAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APFWX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.00% | -61.26% | +45.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -8.56% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.65% | -25.81% | +11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | 0.00% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -10.75% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.14% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности APFWX и VALAX
Текущая волатильность для Artisan Value Income Fund (APFWX) составляет 2.51%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что APFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APFWX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 4.18% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 10.72% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 13.67% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 17.78% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 19.34% | -5.73% |
Сравнение комиссий APFWX и VALAX
APFWX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APFWX и VALAX
Дивидендная доходность APFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности VALAX в 7.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFWX Artisan Value Income Fund | 2.06% | 1.61% | 2.38% | 2.62% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALAX Al Frank Fund | 7.03% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
APFWX and VALAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VALAX has higher volatility (4.18%) compared to APFWX (2.51%). In terms of maximum drawdown, APFWX dropped -16.00% vs VALAX's -61.26%.
VALAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APFWX и VALAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор