PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFWX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFWX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Income Fund (APFWX) и Al Frank Fund (VALAX).

APFWX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности APFWX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Income Fund (APFWX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFWX и VALAX

2026 (YTD)2025202420232022
APFWX
Artisan Value Income Fund		0.30%9.35%9.69%10.87%-3.86%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-3.46%

Доходность по периодам

С начала года, APFWX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%.

APFWX

1 день
0.12%
1 месяц
-6.69%
С начала года
0.30%
6 месяцев
2.51%
1 год
7.59%
3 года*
9.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Income Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с APFWX:
APFWX с VTVAPFWX с TOWFXAPFWX с ARTMXAPFWX с ARTYXAPFWX с ARTGXAPFWX с SWLVXAPFWX с ACIIX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий APFWX и VALAX

APFWX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
APFWX
Artisan Value Income Fund

Доходность на риск

APFWX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFWX
Ранг доходности на риск APFWX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFWX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFWX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFWX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFWX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFWX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFWX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Income Fund (APFWX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFWXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.63

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.23

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.13

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

9.00

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFWX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFWX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFWX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFWXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.63

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.10

Корреляция

Корреляция между APFWX и VALAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFWX и VALAX

Дивидендная доходность APFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFWX
Artisan Value Income Fund		2.18%1.61%2.38%2.62%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок APFWX и VALAX

Максимальная просадка APFWX за все время составила -16.00%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFWX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFWXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.00%

-61.26%

+45.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-13.03%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-8.56%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-10.83%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.08%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности APFWX и VALAX

Текущая волатильность для Artisan Value Income Fund (APFWX) составляет 3.40%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что APFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFWXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.61%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

10.48%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

18.57%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

17.70%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

19.29%

-5.52%