PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFWX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFWX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Income Fund (APFWX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

APFWX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности APFWX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Income Fund (APFWX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFWX и HDCTX

2026 (YTD)2025202420232022
APFWX
Artisan Value Income Fund		1.75%9.35%9.69%10.87%-3.86%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-3.57%

Доходность по периодам

С начала года, APFWX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%.

APFWX

1 день
1.45%
1 месяц
-5.26%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.81%
1 год
9.46%
3 года*
10.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Income Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с APFWX:
APFWX с VTVAPFWX с TOWFXAPFWX с ARTMXAPFWX с ARTYXAPFWX с ACIIXAPFWX с ARTGXAPFWX с SWLVX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с SFLNXHDCTX с VHYAXHDCTX с QRVLXHDCTX с VWNAXHDCTX с DODFX

Сравнение комиссий APFWX и HDCTX

APFWX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии HDCTX в 1.17%.

APFWX
Artisan Value Income Fund
HDCTX
Rational Equity Armor Fund

Доходность на риск

APFWX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFWX
Ранг доходности на риск APFWX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFWX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFWX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFWX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFWX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFWX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFWX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Income Fund (APFWX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFWXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.20

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.75

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.96

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

5.25

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFWX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFWX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа HDCTX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFWX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFWXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.20

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.15

Корреляция

Корреляция между APFWX и HDCTX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFWX и HDCTX

Дивидендная доходность APFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFWX
Artisan Value Income Fund		2.15%1.61%2.38%2.62%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок APFWX и HDCTX

Максимальная просадка APFWX за все время составила -16.00%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFWX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFWXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.00%

-59.05%

+43.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-6.95%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-6.07%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-6.45%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.59%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности APFWX и HDCTX

Artisan Value Income Fund (APFWX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что APFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFWXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.15%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

6.30%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

11.06%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

10.49%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

11.44%

+2.34%