PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFWX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFWX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Income Fund (APFWX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

APFWX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности APFWX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Income Fund (APFWX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFWX и FLCOX

2026 (YTD)2025202420232022
APFWX
Artisan Value Income Fund		1.75%9.35%9.69%10.87%-3.86%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, APFWX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

APFWX

1 день
1.45%
1 месяц
-5.26%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.81%
1 год
9.46%
3 года*
10.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Income Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с APFWX:
APFWX с VTVAPFWX с TOWFXAPFWX с ARTMXAPFWX с ARTYXAPFWX с SWLVXAPFWX с ACIIXAPFWX с ARTGX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий APFWX и FLCOX

APFWX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

APFWX
Artisan Value Income Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

APFWX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFWX
Ранг доходности на риск APFWX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFWX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFWX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFWX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFWX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFWX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFWX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Income Fund (APFWX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFWXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.02

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.48

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.44

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

6.76

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFWX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFWX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFWX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFWXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.02

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.02

Корреляция

Корреляция между APFWX и FLCOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFWX и FLCOX

Дивидендная доходность APFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
APFWX
Artisan Value Income Fund		2.15%1.61%2.38%2.62%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%

Просадки

Сравнение просадок APFWX и FLCOX

Максимальная просадка APFWX за все время составила -16.00%, что меньше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFWX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFWXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.00%

-38.28%

+22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.81%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-4.82%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-4.52%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.51%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности APFWX и FLCOX

Текущая волатильность для Artisan Value Income Fund (APFWX) составляет 3.83%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что APFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFWXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.38%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

8.29%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

15.73%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

14.83%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

17.73%

-3.95%