Сравнение APFWX с APFOX
APFWX (Artisan Value Income Fund) and APFOX (Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund) are both mutual funds - APFWX is a Large Cap Value Equities fund managed by Artisan, while APFOX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Artisan. Over the past 3 years, APFWX returned 11.76%/yr vs 11.84%/yr for APFOX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. APFWX charges 1.20%/yr vs 1.25%/yr for APFOX.
Доходность
Сравнение доходности APFWX и APFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APFWX показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у APFOX с доходностью 4.89%.
APFWX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APFOX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APFWX и APFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APFWX Artisan Value Income Fund | 6.11% | 9.35% | 9.69% | 10.87% | -3.86% |
APFOX Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 4.89% | 13.45% | 10.61% | 11.44% | 8.51% |
Correlation
The correlation between APFWX and APFOX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APFWX vs. APFOX — Ранг доходности на риск
APFWX
APFOX
Сравнение APFWX c APFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Income Fund (APFWX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APFWX | APFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.48 | -1.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 4.96 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 20.80 | -14.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APFWX | APFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 5.65 | -4.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 3.20 | -2.62 |
Просадки
Сравнение просадок APFWX и APFOX
Максимальная просадка APFWX за все время составила -16.00%, что больше максимальной просадки APFOX в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFWX и APFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APFWX | APFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.00% | -5.69% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -3.21% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.65% | -5.69% | -8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | 0.00% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -0.71% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 0.76% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности APFWX и APFOX
Artisan Value Income Fund (APFWX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что APFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APFWX | APFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 0.67% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 2.46% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 2.82% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 3.74% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 3.74% | +9.87% |
Сравнение комиссий APFWX и APFOX
APFWX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии APFOX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APFWX и APFOX
Дивидендная доходность APFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности APFOX в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APFOX Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 7.17% | 5.71% | 9.39% | 9.03% | 7.17% |
APFWX Artisan Value Income Fund | 2.06% | 1.61% | 2.38% | 2.62% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
APFWX and APFOX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APFWX has higher volatility (2.51%) compared to APFOX (0.67%). In terms of maximum drawdown, APFWX dropped -16.00% vs APFOX's -5.69%.
APFOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.65 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APFWX и APFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор