Сравнение APFWX с APFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Income Fund (APFWX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX).
APFWX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. APFOX управляется Artisan. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности APFWX и APFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APFWX и APFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APFWX Artisan Value Income Fund | 1.75% | 9.35% | 9.69% | 10.87% | -3.86% |
APFOX Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 0.62% | 13.45% | 10.61% | 11.44% | 8.51% |
Доходность по периодам
С начала года, APFWX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у APFOX с доходностью 0.62%.
APFWX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APFOX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APFWX и APFOX
APFWX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии APFOX в 1.25%.
Доходность на риск
APFWX vs. APFOX — Ранг доходности на риск
APFWX
APFOX
Сравнение APFWX c APFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Income Fund (APFWX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APFWX | APFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 3.89 | -3.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 4.98 | -3.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 2.02 | -0.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 3.86 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 14.98 | -11.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APFWX | APFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 3.89 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 3.01 | -2.50 |
Корреляция
Корреляция между APFWX и APFOX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APFWX и APFOX
Дивидендная доходность APFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности APFOX в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APFWX Artisan Value Income Fund | 2.15% | 1.61% | 2.38% | 2.62% | 2.10% |
APFOX Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 7.54% | 5.71% | 9.39% | 9.03% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок APFWX и APFOX
Максимальная просадка APFWX за все время составила -16.00%, что больше максимальной просадки APFOX в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFWX и APFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APFWX | APFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.00% | -5.69% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -3.21% | -7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -2.94% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -0.72% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 0.83% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности APFWX и APFOX
Artisan Value Income Fund (APFWX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что APFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APFWX | APFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 1.52% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 2.23% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 3.47% | +10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 3.76% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 3.76% | +10.02% |