PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFPX с SVARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFPX с SVARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX).

APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности APFPX и SVARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFPX и SVARX

2026 (YTD)2025202420232022
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		3.93%10.21%11.33%6.67%6.73%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.25%6.22%2.60%9.67%-0.92%

Доходность по периодам

С начала года, APFPX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у SVARX с доходностью 0.25%.

APFPX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
3.93%
6 месяцев
7.17%
1 год
13.10%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVARX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.51%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.33%
10 лет*
6.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Unconstrained Fund

Spectrum Low Volatility Fund

Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с FBNDAPFPX с AFLIXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с APFDXAPFPX с SUBFX
Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с BILSVARX с VOOSVARX с VMFXXSVARX с VWNEXSVARX с JPST

Сравнение комиссий APFPX и SVARX

APFPX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund

Доходность на риск

APFPX vs. SVARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFPX c SVARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFPXSVARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.93

2.11

+2.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.15

2.79

+4.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.24

1.46

+0.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

2.19

+4.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.83

7.48

+30.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFPX vs. SVARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFPX на текущий момент составляет 4.93, что выше коэффициента Шарпа SVARX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFPX и SVARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFPXSVARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93

2.11

+2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.71

1.69

+2.02

Корреляция

Корреляция между APFPX и SVARX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFPX и SVARX

Дивидендная доходность APFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности SVARX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.93%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%

Просадки

Сравнение просадок APFPX и SVARX

Максимальная просадка APFPX за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFPX и SVARX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFPXSVARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.10%

-6.48%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-2.55%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-2.51%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-1.21%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.75%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности APFPX и SVARX

Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что APFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFPXSVARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.00%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

2.09%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

2.66%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

3.08%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

3.71%

-0.96%